V-Lab
芝加哥期货交易所玉米曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
19.16%
decreased by 0.42%
1周
19.35%
decreased by 0.23%
1个月
19.92%
increased by 0.34%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 04:04
参数估计
2000年7月17日 至 2026年9月11日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 15个交易日 的半衰期衰减。
τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.7577 | 8.11*** |
| αARCH | 0.0786 | 6.64*** |
| βGARCH | 0.8769 | 59.47*** |
样条系数
K=4
| γ1 | 0.0082 | 0.67 |
| γ2 | -0.0397 | -2.16** |
| γ3 | 0.0597 | 4.80*** |
| γ4 | -0.0522 | -2.66*** |
0.955
持续性15天
半衰期τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.7577 | 8.11*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0786 | 6.64*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8769 | 59.47*** |
样条系数
K=4
| γ1 | 0.0082 | 0.67 |
| γ2 | -0.0397 | -2.16** |
| γ3 | 0.0597 | 4.80*** |
| γ4 | -0.0522 | -2.66*** |
持续性:
0.955
半衰期:
15天
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