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芝加哥期货交易所玉米GJR-GARCH模型（波动性分析模型）

2026年9月14日 星期一的波动率预测

1天

21.37%

decreased by 0.37%

1周

21.72%

decreased by 0.02%

1个月

22.94%

increased by 1.20%

更新于2026年9月12日星期六 UTC 04:04

时间范围:

从

至

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

graph of 芝加哥期货交易所玉米 GJR-GARCH

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2000年7月17日 至 2026年9月11日

模型洞察

波动率冲击以 45个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约45天后损失一半的影响。

σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为45天
参数值t统计量
ω常数项0.0579
4.67***
αARCH0.0616
4.40***
βGARCH0.9101
93.58***
γ杠杆0.0262
0.89

0.985

持续性

45天

半衰期
σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
ω

常数项

无条件方差权重

0.0579
4.67***
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.0616
4.40***
β

GARCH

波动率持续性

0.9101
93.58***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.0262
0.89

持续性:

0.985

半衰期:

45天