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芝加哥期货交易所玉米GJR-GARCH模型（波动性分析模型）

2026年11月12日 星期四的波动率预测

1天

20.69%

decreased by 0.58%

1周

21.06%

decreased by 0.21%

1个月

22.34%

increased by 1.07%

更新于2026年11月12日星期四 UTC 06:16

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时间范围:

从

24-11-11

至

26-11-11

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

芝加哥期货交易所玉米 GJR-GARCH 图表

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2000年7月17日 至 2026年11月6日

模型洞察

波动率冲击以 46个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约46天后损失一半的影响。

σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为46天
参数值t统计量
ω常数项0.0565
4.66***
αARCH0.0615
4.33***
βGARCH0.9121
93.91***
γ杠杆0.0226
0.79

0.985

持续性

46天

半衰期
σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
ω

常数项

无条件方差权重

0.0565
4.66***
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.0615
4.33***
β

GARCH

波动率持续性

0.9121
93.91***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.0226
0.79

持续性:

0.985

半衰期:

46天