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标准普尔GSCI天然气指数GJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
32.63%
decreased by 0.51%
1周
33.20%
increased by 0.06%
1个月
35.29%
increased by 2.15%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 00:54
参数估计
1994年1月7日 至 2026年9月11日模型洞察
在持续性为 0.991 时，波动率冲击的半衰期为 73个交易日（约0.3年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.991，冲击半衰期约73天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.1160 | 5.07*** |
| αARCH | 0.0915 | 6.68*** |
| βGARCH | 0.9174 | 139.13*** |
| γ杠杆 | -0.0367 | -1.87* |
0.991
持续性73天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.1160 | 5.07*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0915 | 6.68*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9174 | 139.13*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0367 | -1.87* |
持续性:
0.991
半衰期:
73天
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