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标准普尔GSCI天然气指数零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
32.05%
decreased by 0.60%
1周
32.64%
decreased by 0.01%
1个月
34.75%
increased by 2.10%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 00:55
参数估计
1994年1月7日 至 2026年9月11日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 69个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.1391 | 8.76*** |
| αARCH | 0.0755 | 11.05*** |
| βGARCH | 0.9145 | 129.66*** |
样条系数
K=1
| γ1 | 0.0001 | 0.67 |
0.990
持续性69天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.1391 | 8.76*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0755 | 11.05*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9145 | 129.66*** |
样条系数
K=1
| γ1 | 0.0001 | 0.67 |
持续性:
0.990
半衰期:
69天
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