纽约商业交易所铂金零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月19日 星期一的波动率预测
1天
34.91%
decreased by 0.79%
1周
34.99%
decreased by 0.71%
1个月
35.30%
decreased by 0.40%
更新于2026年10月17日星期六 UTC 04:09
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1997年10月29日 至 2026年10月16日模型洞察
在持续性为 0.991 时，波动率冲击的半衰期为 73个交易日（约0.3年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.991，冲击半衰期约73天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.9294 | 3.64*** |
| αARCH | 0.0522 | 3.68*** |
| βGARCH | 0.9384 | 62.11*** |
样条系数
K=3
| γ1 | -0.0160 | -1.21 |
| γ2 | 0.0310 | 1.72* |
| γ3 | -0.0225 | -2.94*** |
0.991
持续性73天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.9294 | 3.64*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0522 | 3.68*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9384 | 62.11*** |
样条系数
K=3
| γ1 | -0.0160 | -1.21 |
| γ2 | 0.0310 | 1.72* |
| γ3 | -0.0225 | -2.94*** |
持续性:
0.991
半衰期:
73天
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