V-Lab
纽约商业交易所铂金零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
41.29%
decreased by 1.15%
1周
41.25%
decreased by 1.19%
1个月
41.12%
decreased by 1.32%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 04:08
参数估计
1997年10月29日 至 2026年9月11日模型洞察
在持续性为 0.991 时，波动率冲击的半衰期为 75个交易日（约0.3年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.991，冲击半衰期约75天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.9326 | 3.60*** |
| αARCH | 0.0525 | 3.70*** |
| βGARCH | 0.9382 | 62.20*** |
样条系数
K=3
| γ1 | -0.0164 | -1.22 |
| γ2 | 0.0316 | 1.72* |
| γ3 | -0.0228 | -2.93*** |
0.991
持续性75天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.9326 | 3.60*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0525 | 3.70*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9382 | 62.20*** |
样条系数
K=3
| γ1 | -0.0164 | -1.22 |
| γ2 | 0.0316 | 1.72* |
| γ3 | -0.0228 | -2.93*** |
持续性:
0.991
半衰期:
75天
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