V-Lab
纽约商业交易所铂金零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月2日 星期五的波动率预测
1天
35.26%
decreased by 0.92%
1周
35.33%
decreased by 0.85%
1个月
35.61%
decreased by 0.57%
更新于2026年10月2日星期五 UTC 05:17
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1997年10月29日 至 2026年9月25日模型洞察
在持续性为 0.991 时，波动率冲击的半衰期为 74个交易日（约0.3年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.991，冲击半衰期约74天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.9305 | 3.63*** |
| αARCH | 0.0523 | 3.69*** |
| βGARCH | 0.9384 | 62.16*** |
样条系数
K=3
| γ1 | -0.0162 | -1.21 |
| γ2 | 0.0312 | 1.71* |
| γ3 | -0.0225 | -2.92*** |
0.991
持续性74天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.9305 | 3.63*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0523 | 3.69*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9384 | 62.16*** |
样条系数
K=3
| γ1 | -0.0162 | -1.21 |
| γ2 | 0.0312 | 1.71* |
| γ3 | -0.0225 | -2.92*** |
持续性:
0.991
半衰期:
74天
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