纽约商业交易所铂金GJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年11月12日 星期四的波动率预测
1天
32.74%
decreased by 0.87%
1周
32.73%
decreased by 0.88%
1个月
32.70%
decreased by 0.91%
更新于2026年11月12日星期四 UTC 06:18
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1997年10月29日 至 2026年11月6日模型洞察
在持续性为 0.994 时，波动率冲击的半衰期为 125个交易日（约0.5年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.994，冲击半衰期约125天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0225 | 2.50** |
| αARCH | 0.0615 | 2.49** |
| βGARCH | 0.9438 | 73.35*** |
| γ杠杆 | -0.0216 | -0.74 |
0.994
持续性125天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0225 | 2.50** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0615 | 2.49** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9438 | 73.35*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0216 | -0.74 |
持续性:
0.994
半衰期:
125天
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