V-Lab
纽约商业交易所铂金GAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
39.16%
decreased by 1.40%
1周
39.06%
decreased by 1.50%
1个月
38.64%
decreased by 1.92%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 04:07
参数估计
1997年10月29日 至 2026年9月11日模型洞察
在持续性为 0.995 时，波动率冲击的半衰期为 131个交易日（约0.5年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 5.46，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.995，冲击半衰期约131天v = 5.46 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 2.9096 | 1.63 |
| αARCH | 0.0423 | 11.44*** |
| βGARCH | 0.9947 | 326.67*** |
| ν自由度 | 5.4599 | 2.99*** |
0.995
持续性131天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 2.9096 | 1.63 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0423 | 11.44*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9947 | 326.67*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 5.4599 | 2.99*** |
持续性:
0.995
半衰期:
131天
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