纽约商业交易所铂金GAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年11月12日 星期四的波动率预测
1天
33.83%
decreased by 1.20%
1周
33.77%
decreased by 1.26%
1个月
33.52%
decreased by 1.51%
更新于2026年11月12日星期四 UTC 06:18
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1997年10月29日 至 2026年11月6日模型洞察
在持续性为 0.995 时，波动率冲击的半衰期为 132个交易日（约0.5年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 5.54，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.995，冲击半衰期约132天v = 5.54 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω长期 | 2.9394 | 1.59 |
| α得分 | 0.0423 | 11.38*** |
| β持续性 | 0.9948 | 323.29*** |
| ν自由度 | 5.5441 | 2.84*** |
0.995
持续性132天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 长期 价格变动条件下的长期方差 | 2.9394 | 1.59 |
α 得分 标准化得分的权重 | 0.0423 | 11.38*** |
β 持续性 波动率持续性 | 0.9948 | 323.29*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 5.5441 | 2.84*** |
持续性:
0.995
半衰期:
132天
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