V-Lab
标准普尔GSCI石油现货指数GAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年10月2日 星期五的波动率预测
1天
40.05%
increased by 0.20%
1周
40.02%
increased by 0.17%
1个月
39.91%
increased by 0.06%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 23:21
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1990年1月2日 至 2026年9月25日模型洞察
在持续性为 0.995 时，波动率冲击的半衰期为 132个交易日（约0.5年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 6.60，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.995，冲击半衰期约132天v = 6.60 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 5.4736 | 1.27 |
| αARCH | 0.0559 | 12.78*** |
| βGARCH | 0.9948 | 243.34*** |
| ν自由度 | 6.6011 | 2.03** |
0.995
持续性132天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 5.4736 | 1.27 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0559 | 12.78*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9948 | 243.34*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 6.6011 | 2.03** |
持续性:
0.995
半衰期:
132天
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