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标准普尔GSCI布伦特原油指数GAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
45.15%
increased by 2.45%
1周
45.03%
increased by 2.33%
1个月
44.57%
increased by 1.87%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 00:58
参数估计
1999年1月8日 至 2026年9月11日模型洞察
在持续性为 0.992 时，波动率冲击的半衰期为 84个交易日（约0.3年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 6.73，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.992，冲击半衰期约84天v = 6.73 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 5.4673 | 1.33 |
| αARCH | 0.0627 | 9.94*** |
| βGARCH | 0.9918 | 153.89*** |
| ν自由度 | 6.7270 | 1.56 |
0.992
持续性84天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 5.4673 | 1.33 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0627 | 9.94*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9918 | 153.89*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 6.7270 | 1.56 |
持续性:
0.992
半衰期:
84天
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