V-Lab
标准普尔GSCI布伦特原油指数GAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年10月2日 星期五的波动率预测
1天
42.02%
increased by 3.20%
1周
41.95%
increased by 3.13%
1个月
41.65%
increased by 2.83%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 23:21
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1999年1月8日 至 2026年9月25日模型洞察
在持续性为 0.992 时，波动率冲击的半衰期为 83个交易日（约0.3年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 6.74，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.992，冲击半衰期约83天v = 6.74 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 5.4343 | 1.34 |
| αARCH | 0.0627 | 9.92*** |
| βGARCH | 0.9917 | 152.92*** |
| ν自由度 | 6.7401 | 1.55 |
0.992
持续性83天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 5.4343 | 1.34 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0627 | 9.92*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9917 | 152.92*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 6.7401 | 1.55 |
持续性:
0.992
半衰期:
83天
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