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标准普尔GSCI糖指数GAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
33.46%
increased by 0.24%
1周
33.44%
increased by 0.22%
1个月
33.36%
increased by 0.14%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 00:55
参数估计
1990年1月2日 至 2026年9月11日模型洞察
在持续性为 0.996 时，波动率冲击的半衰期为 171个交易日（约0.7年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 7.17，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.996，冲击半衰期约171天v = 7.17 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 3.7570 | 1.76* |
| αARCH | 0.0288 | 9.75*** |
| βGARCH | 0.9960 | 385.88*** |
| ν自由度 | 7.1696 | 1.58 |
0.996
持续性171天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 3.7570 | 1.76* |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0288 | 9.75*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9960 | 385.88*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 7.1696 | 1.58 |
持续性:
0.996
半衰期:
171天
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