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标准普尔GSCI糖指数非对称GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
32.80%
decreased by 0.65%
1周
32.75%
decreased by 0.70%
1个月
32.57%
decreased by 0.88%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 00:54
参数估计
1990年1月2日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 56个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约56天后损失一半的影响。
σ
AGARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为56天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0456 | 5.62*** |
| αARCH | 0.0504 | 13.19*** |
| βGARCH | 0.9373 | 227.23*** |
| γ杠杆 | 0.0976 | 0.71 |
0.988
持续性56天
半衰期σ
AGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0456 | 5.62*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0504 | 13.19*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9373 | 227.23*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0976 | 0.71 |
持续性:
0.988
半衰期:
56天
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