V-Lab
标准普尔GSCI软商品现货指数非对称GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
22.00%
decreased by 0.31%
1周
21.95%
decreased by 0.36%
1个月
21.75%
decreased by 0.56%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 00:54
参数估计
1995年1月17日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 53个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约53天后损失一半的影响。
σ
AGARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为53天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0196 | 4.16*** |
| αARCH | 0.0446 | 7.48*** |
| βGARCH | 0.9424 | 124.53*** |
| γ杠杆 | -0.1266 | -1.44 |
0.987
持续性53天
半衰期σ
AGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0196 | 4.16*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0446 | 7.48*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9424 | 124.53*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.1266 | -1.44 |
持续性:
0.987
半衰期:
53天
大宗商品的其他非对称GARCH模型分析