V-Lab
标准普尔GSCI谷物现货指数非对称GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
22.49%
decreased by 0.36%
1周
22.47%
decreased by 0.38%
1个月
22.42%
decreased by 0.43%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 00:53
参数估计
1990年1月2日 至 2026年9月11日模型洞察
在持续性为 0.990 时，波动率冲击的半衰期为 70个交易日（约0.3年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
非对称性: 正收益更能提高波动率
σ
AGARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.990，冲击半衰期约70天非对称性: 正收益更能提高波动率
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0154 | 4.32*** |
| αARCH | 0.0555 | 10.76*** |
| βGARCH | 0.9347 | 162.13*** |
| γ杠杆 | -0.2395 | -2.98*** |
0.990
持续性70天
半衰期σ
AGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0154 | 4.32*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0555 | 10.76*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9347 | 162.13*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.2395 | -2.98*** |
持续性:
0.990
半衰期:
70天
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