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标准普尔GSCI谷物现货指数指数GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
23.92%
increased by 0.36%
1周
23.91%
increased by 0.35%
1个月
23.87%
increased by 0.31%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 00:53
参数估计
1990年1月2日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 63个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约63天后损失一半的影响。
σ
EGARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为63天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0085 | 4.44*** |
| αARCH | 0.1241 | 11.04*** |
| βGARCH | 0.9890 | 420.69*** |
| γ杠杆 | 0.0161 | 1.70* |
0.989
持续性63天
半衰期σ
EGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0085 | 4.44*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1241 | 11.04*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9890 | 420.69*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0161 | 1.70* |
持续性:
0.989
半衰期:
63天
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