V-Lab
标准普尔GSCI铜现货指数指数GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
17.61%
decreased by 0.67%
1周
17.82%
decreased by 0.46%
1个月
18.62%
increased by 0.34%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 00:53
参数估计
1990年1月2日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 52个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约52天后损失一半的影响。
σ
EGARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为52天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0146 | 4.71*** |
| αARCH | 0.1099 | 7.74*** |
| βGARCH | 0.9868 | 330.46*** |
| γ杠杆 | -0.0132 | -1.07 |
0.987
持续性52天
半衰期σ
EGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0146 | 4.71*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1099 | 7.74*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9868 | 330.46*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0132 | -1.07 |
持续性:
0.987
半衰期:
52天
大宗商品的其他指数GARCH模型分析