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标准普尔GSCI光能点指数指数GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
13.26%
increased by 0.71%
1周
13.31%
increased by 0.76%
1个月
13.51%
increased by 0.96%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 00:54
参数估计
1990年1月2日 至 2026年9月11日模型洞察
在持续性为 0.994 时，波动率冲击的半衰期为 110个交易日（约0.4年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
σ
EGARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.994，冲击半衰期约110天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0016 | 1.31 |
| αARCH | 0.1185 | 9.50*** |
| βGARCH | 0.9937 | 583.50*** |
| γ杠杆 | -0.0049 | -0.46 |
0.994
持续性110天
半衰期σ
EGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0016 | 1.31 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1185 | 9.50*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9937 | 583.50*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0049 | -0.46 |
持续性:
0.994
半衰期:
110天
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