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标准普尔GSCI现货指数指数GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
22.86%
increased by 1.34%
1周
22.92%
increased by 1.40%
1个月
23.15%
increased by 1.63%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 00:57
参数估计
1990年1月2日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 65个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约65天后损失一半的影响。
σ
EGARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为65天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0104 | 4.38*** |
| αARCH | 0.1531 | 8.01*** |
| βGARCH | 0.9894 | 420.83*** |
| γ杠杆 | -0.0094 | -0.60 |
0.989
持续性65天
半衰期σ
EGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0104 | 4.38*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1531 | 8.01*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9894 | 420.83*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0094 | -0.60 |
持续性:
0.989
半衰期:
65天
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