跳转到主要内容
V-Lab
V-Lab

标准普尔GSCI现货指数MF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年10月2日 星期五的波动率预测

1天

19.48%

decreased by 0.19%

1周

19.58%

decreased by 0.09%

1个月

19.80%

increased by 0.13%

更新于2026年10月1日星期四 UTC 23:21

按 Delete 或 Backspace 键可移除此时间序列。
时间范围:

从

24-10-01

至

26-10-01

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

标准普尔GSCI现货指数 MF2-GARCH 图表

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

1990年1月2日 至 2026年9月25日

模型洞察

波动率冲击以 27个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约27天后损失一半的影响。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为27天
参数值t统计量
m窗口126
αARCH0.0586
5.52***
βGARCH0.9057
87.01***
γ杠杆0.0198
1.63
λ₁τ截距0.0067
1.17
λ₂预测调整0.0633
2.39**
λ₃τ持续性0.9339
32.86***

0.974

持续性

27天

半衰期
σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
m

窗口

滚动窗口长度

126
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.0586
5.52***
β

GARCH

波动率持续性

0.9057
87.01***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.0198
1.63
λ₁

τ截距

基线长期系数

0.0067
1.17
λ₂

预测调整

预测表现敏感度

0.0633
2.39**
λ₃

τ持续性

长期因子持续性

0.9339
32.86***

持续性:

0.974

半衰期:

27天