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标准普尔GSCI原油指数MF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年9月14日 星期一的波动率预测

1天

42.88%

increased by 1.80%

1周

42.84%

increased by 1.76%

1个月

42.85%

increased by 1.77%

更新于2026年9月12日星期六 UTC 00:57

时间范围:

从

至

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

graph of 标准普尔GSCI原油指数 MF2-GARCH

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

1990年1月2日 至 2026年9月11日

模型洞察

该资产表现出显著的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加77%。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大77%
参数值t统计量
m窗口126
αARCH0.0580
4.67***
βGARCH0.8935
83.99***
γ杠杆0.0448
3.05***
λ₁τ截距0.0282
0.91
λ₂预测调整0.0413
1.30
λ₃τ持续性0.9537
26.16***

0.974

持续性

26天

半衰期
σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
m

窗口

滚动窗口长度

126
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.0580
4.67***
β

GARCH

波动率持续性

0.8935
83.99***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.0448
3.05***
λ₁

τ截距

基线长期系数

0.0282
0.91
λ₂

预测调整

预测表现敏感度

0.0413
1.30
λ₃

τ持续性

长期因子持续性

0.9537
26.16***

持续性:

0.974

半衰期:

26天