标准普尔GSCI原油指数MF2-GARCH（波动性分析模型）
2026年11月12日 星期四的波动率预测
1天
56.73%
decreased by 2.77%
1周
56.36%
decreased by 3.14%
1个月
55.16%
decreased by 4.34%
更新于2026年11月12日星期四 UTC 00:09
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1990年1月2日 至 2026年11月6日模型洞察
该资产表现出显著的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加77%。
σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大77%
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| m窗口 | 101 | |
| αARCH | 0.0592 | 4.44*** |
| βGARCH | 0.8867 | 76.59*** |
| γ杠杆 | 0.0453 | 2.95*** |
| λ₁τ截距 | 0.0373 | 1.15 |
| λ₂预测调整 | 0.0528 | 1.64 |
| λ₃τ持续性 | 0.9404 | 25.35*** |
0.969
持续性22天
半衰期σ
MF2-GARCH 模型
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| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
m 窗口 滚动窗口长度 | 101 | |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0592 | 4.44*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8867 | 76.59*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0453 | 2.95*** |
λ₁ τ截距 基线长期系数 | 0.0373 | 1.15 |
λ₂ 预测调整 预测表现敏感度 | 0.0528 | 1.64 |
λ₃ τ持续性 长期因子持续性 | 0.9404 | 25.35*** |
持续性:
0.969
半衰期:
22天
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