V-Lab
标准普尔GSCI原油指数非对称乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
48.40%
increased by 3.30%
1周
48.45%
increased by 3.35%
1个月
48.63%
increased by 3.53%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 00:53
参数估计
2010年8月10日 至 2026年9月11日模型洞察
在持续性为 0.993 时，波动率冲击的半衰期为 101个交易日（约0.4年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
μ
AMEM 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.993，冲击半衰期约101天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0725 | 5.28*** |
| αARCH | 0.1676 | 5.26*** |
| βGARCH | 0.7923 | 46.50*** |
| γ杠杆 | 0.0666 | 1.56 |
0.993
持续性101天
半衰期μ
AMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0725 | 5.28*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1676 | 5.26*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7923 | 46.50*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0666 | 1.56 |
持续性:
0.993
半衰期:
101天