V-Lab
标准普尔GSCI锌指数非对称乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
24.84%
decreased by 1.11%
1周
24.81%
decreased by 1.14%
1个月
24.70%
decreased by 1.25%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 00:54
参数估计
2010年8月10日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 19个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约19天后损失一半的影响。
μ
AMEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为19天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0864 | 5.41*** |
| αARCH | 0.1469 | 5.80*** |
| βGARCH | 0.8107 | 43.32*** |
| γ杠杆 | 0.0115 | 0.30 |
0.963
持续性19天
半衰期μ
AMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0864 | 5.41*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1469 | 5.80*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8107 | 43.32*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0115 | 0.30 |
持续性:
0.963
半衰期:
19天