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标准普尔GSCI锌指数指数GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
23.35%
decreased by 0.63%
1周
23.45%
decreased by 0.53%
1个月
23.83%
decreased by 0.15%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 00:54
参数估计
1991年1月7日 至 2026年9月11日模型洞察
在持续性为 0.993 时，波动率冲击的半衰期为 98个交易日（约0.4年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
σ
EGARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.993，冲击半衰期约98天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0096 | 2.47** |
| αARCH | 0.0875 | 4.36*** |
| βGARCH | 0.9930 | 423.07*** |
| γ杠杆 | 0.0145 | 1.03 |
0.993
持续性98天
半衰期σ
EGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0096 | 2.47** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0875 | 4.36*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9930 | 423.07*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0145 | 1.03 |
持续性:
0.993
半衰期:
98天
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