V-Lab
标准普尔GSCI可可指数指数GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
51.25%
decreased by 1.69%
1周
51.20%
decreased by 1.74%
1个月
51.01%
decreased by 1.93%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 00:54
参数估计
1990年1月2日 至 2026年9月11日模型洞察
在持续性为 0.996 时，波动率冲击的半衰期为 180个交易日（约0.7年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
反向杠杆: 正收益使波动率比负收益多增加55%
σ
EGARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.996，冲击半衰期约180天反向杠杆: 正收益使波动率比负收益多增加55%
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0080 | 2.52** |
| αARCH | 0.0802 | 7.71*** |
| βGARCH | 0.9962 | 641.45*** |
| γ杠杆 | 0.0174 | 2.15** |
0.996
持续性180天
半衰期σ
EGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0080 | 2.52** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0802 | 7.71*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9962 | 641.45*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0174 | 2.15** |
持续性:
0.996
半衰期:
180天
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