V-Lab
标准普尔GSCI可可指数零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
55.03%
decreased by 0.96%
1周
54.92%
decreased by 1.07%
1个月
54.49%
decreased by 1.50%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 00:55
参数估计
1990年1月2日 至 2026年9月11日模型洞察
在持续性为 0.997 时，波动率冲击的半衰期为 229个交易日（约0.9年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.997，冲击半衰期约229天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.0778 | 8.00*** |
| αARCH | 0.0320 | 7.34*** |
| βGARCH | 0.9649 | 201.07*** |
样条系数
K=1
| γ1 | 0.0001 | 0.37 |
0.997
持续性229天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.0778 | 8.00*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0320 | 7.34*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9649 | 201.07*** |
样条系数
K=1
| γ1 | 0.0001 | 0.37 |
持续性:
0.997
半衰期:
229天
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