V-Lab
标准普尔GSCI可可指数零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月2日 星期五的波动率预测
1天
50.57%
decreased by 0.66%
1周
50.48%
decreased by 0.75%
1个月
50.12%
decreased by 1.11%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 23:22
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1990年1月2日 至 2026年9月25日模型洞察
在持续性为 0.997 时，波动率冲击的半衰期为 228个交易日（约0.9年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.997，冲击半衰期约228天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.0764 | 8.00*** |
| αARCH | 0.0320 | 7.34*** |
| βGARCH | 0.9649 | 201.36*** |
样条系数
K=1
| γ1 | 0.0001 | 0.38 |
0.997
持续性228天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.0764 | 8.00*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0320 | 7.34*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9649 | 201.36*** |
样条系数
K=1
| γ1 | 0.0001 | 0.38 |
持续性:
0.997
半衰期:
228天
大宗商品的其他零斜率曲线-GARCH模型分析