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纽约商业交易所钯金零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
54.21%
decreased by 2.82%
1周
53.03%
decreased by 4.00%
1个月
50.04%
decreased by 6.99%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 04:08
参数估计
1998年9月28日 至 2026年9月11日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 8个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.7265 | 4.14*** |
| αARCH | 0.1129 | 6.70*** |
| βGARCH | 0.8059 | 26.25*** |
样条系数
K=10
| γ1 | 0.0044 | 0.03 |
| γ2 | -0.0820 | -0.47 |
| γ3 | 0.2610 | 3.16*** |
| γ4 | -0.4838 | -3.86*** |
| γ5 | 0.4809 | 2.73*** |
| γ6 | -0.2002 | -1.41 |
| γ7 | 0.0531 | 0.57 |
| γ8 | -0.0119 | -0.14 |
| γ9 | -0.0980 | -1.19 |
| γ10 | 0.0990 | 1.60 |
0.919
持续性8天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.7265 | 4.14*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1129 | 6.70*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8059 | 26.25*** |
样条系数
K=10
| γ1 | 0.0044 | 0.03 |
| γ2 | -0.0820 | -0.47 |
| γ3 | 0.2610 | 3.16*** |
| γ4 | -0.4838 | -3.86*** |
| γ5 | 0.4809 | 2.73*** |
| γ6 | -0.2002 | -1.41 |
| γ7 | 0.0531 | 0.57 |
| γ8 | -0.0119 | -0.14 |
| γ9 | -0.0980 | -1.19 |
| γ10 | 0.0990 | 1.60 |
持续性:
0.919
半衰期:
8天
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