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纽约商业交易所钯金零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月2日 星期五的波动率预测
1天
39.01%
increased by 1.31%
1周
39.87%
increased by 2.17%
1个月
41.88%
increased by 4.18%
更新于2026年10月2日星期五 UTC 05:17
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1998年9月28日 至 2026年9月25日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 8个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.7233 | 4.13*** |
| αARCH | 0.1133 | 6.70*** |
| βGARCH | 0.8043 | 26.03*** |
样条系数
K=10
| γ1 | 0.0037 | 0.03 |
| γ2 | -0.0802 | -0.46 |
| γ3 | 0.2570 | 3.14*** |
| γ4 | -0.4782 | -3.89*** |
| γ5 | 0.4780 | 2.75*** |
| γ6 | -0.2012 | -1.43 |
| γ7 | 0.0560 | 0.61 |
| γ8 | -0.0155 | -0.18 |
| γ9 | -0.0976 | -1.20 |
| γ10 | 0.1026 | 1.67* |
0.918
持续性8天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.7233 | 4.13*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1133 | 6.70*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8043 | 26.03*** |
样条系数
K=10
| γ1 | 0.0037 | 0.03 |
| γ2 | -0.0802 | -0.46 |
| γ3 | 0.2570 | 3.14*** |
| γ4 | -0.4782 | -3.89*** |
| γ5 | 0.4780 | 2.75*** |
| γ6 | -0.2012 | -1.43 |
| γ7 | 0.0560 | 0.61 |
| γ8 | -0.0155 | -0.18 |
| γ9 | -0.0976 | -1.20 |
| γ10 | 0.1026 | 1.67* |
持续性:
0.918
半衰期:
8天
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