V-Lab
纽约商业交易所钯金GAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
54.93%
decreased by 1.04%
1周
54.57%
decreased by 1.40%
1个月
53.24%
decreased by 2.73%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 04:08
参数估计
1998年9月28日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 52个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约52天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 5.04，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为52天v = 5.04 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 6.0610 | 1.35 |
| αARCH | 0.0703 | 8.00*** |
| βGARCH | 0.9866 | 102.05*** |
| ν自由度 | 5.0392 | 2.30** |
0.987
持续性52天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 6.0610 | 1.35 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0703 | 8.00*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9866 | 102.05*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 5.0392 | 2.30** |
持续性:
0.987
半衰期:
52天
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