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纽约商业交易所钯金MF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年9月14日 星期一的波动率预测

1天

54.01%

decreased by 4.92%

1周

52.25%

decreased by 6.68%

1个月

50.25%

decreased by 8.68%

更新于2026年9月12日星期六 UTC 04:08

时间范围:

从

至

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

graph of 纽约商业交易所钯金 MF2-GARCH

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

1998年9月28日 至 2026年9月11日

模型洞察

波动率冲击以 3个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约3天后损失一半的影响。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为3天
参数值t统计量
m窗口41
αARCH0.1399
4.71***
βGARCH0.6508
11.73***
γ杠杆0.0095
0.25
λ₁τ截距0.0239
1.70*
λ₂预测调整0.0265
2.72***
λ₃τ持续性0.9703
86.24***

0.795

持续性

3天

半衰期
σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
m

窗口

滚动窗口长度

41
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.1399
4.71***
β

GARCH

波动率持续性

0.6508
11.73***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.0095
0.25
λ₁

τ截距

基线长期系数

0.0239
1.70*
λ₂

预测调整

预测表现敏感度

0.0265
2.72***
λ₃

τ持续性

长期因子持续性

0.9703
86.24***

持续性:

0.795

半衰期:

3天