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洲际交易所布伦特原油MF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年11月12日 星期四的波动率预测

1天

69.02%

decreased by 3.68%

1周

68.39%

decreased by 4.31%

1个月

66.71%

decreased by 5.99%

更新于2026年11月12日星期四 UTC 06:16

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时间范围:

从

24-11-11

至

26-11-11

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

洲际交易所布伦特原油 MF2-GARCH 图表

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2007年7月30日 至 2026年11月6日

模型洞察

波动率冲击以 18个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约18天后损失一半的影响。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为18天
参数值t统计量
m窗口31
αARCH0.0699
3.38***
βGARCH0.8703
36.84***
γ杠杆0.0445
1.77*
λ₁τ截距0.0191
0.76
λ₂预测调整0.0186
1.12
λ₃τ持续性0.9780
47.69***

0.962

持续性

18天

半衰期
σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
m

窗口

滚动窗口长度

31
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.0699
3.38***
β

GARCH

波动率持续性

0.8703
36.84***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.0445
1.77*
λ₁

τ截距

基线长期系数

0.0191
0.76
λ₂

预测调整

预测表现敏感度

0.0186
1.12
λ₃

τ持续性

长期因子持续性

0.9780
47.69***

持续性:

0.962

半衰期:

18天