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洲际交易所布伦特原油MF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年9月14日 星期一的波动率预测

1天

44.57%

increased by 0.54%

1周

44.36%

increased by 0.33%

1个月

43.95%

decreased by 0.08%

更新于2026年9月12日星期六 UTC 04:04

时间范围:

从

至

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

graph of 洲际交易所布伦特原油 MF2-GARCH

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2007年7月30日 至 2026年9月11日

模型洞察

波动率冲击以 22个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约22天后损失一半的影响。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为22天
参数值t统计量
m窗口31
αARCH0.0671
3.32***
βGARCH0.8786
43.34***
γ杠杆0.0474
1.93*
λ₁τ截距0.0163
0.63
λ₂预测调整0.0132
1.01
λ₃τ持续性0.9837
56.52***

0.969

持续性

22天

半衰期
σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
m

窗口

滚动窗口长度

31
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.0671
3.32***
β

GARCH

波动率持续性

0.8786
43.34***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.0474
1.93*
λ₁

τ截距

基线长期系数

0.0163
0.63
λ₂

预测调整

预测表现敏感度

0.0132
1.01
λ₃

τ持续性

长期因子持续性

0.9837
56.52***

持续性:

0.969

半衰期:

22天