V-Lab
亨利中心天然气MF2-GARCH（波动性分析模型）
2026年10月2日 星期五的波动率预测
1天
53.63%
decreased by 1.43%
1周
54.02%
decreased by 1.04%
1个月
55.49%
increased by 0.43%
更新于2026年10月2日星期五 UTC 05:17
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2000年8月30日 至 2026年9月25日模型洞察
在持续性为 0.996 时，波动率冲击的半衰期为 166个交易日（约0.7年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.996，冲击半衰期约166天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| m窗口 | 106 | |
| αARCH | 0.0849 | 6.52*** |
| βGARCH | 0.9105 | 133.14*** |
| γ杠杆 | 0.0009 | 0.04 |
| λ₁τ截距 | 9.9997 | 1.97** |
| λ₂预测调整 | 0.0000 | 0.00 |
| λ₃τ持续性 | 0.6798 | 4.70*** |
0.996
持续性166天
半衰期σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
m 窗口 滚动窗口长度 | 106 | |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0849 | 6.52*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9105 | 133.14*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0009 | 0.04 |
λ₁ τ截距 基线长期系数 | 9.9997 | 1.97** |
λ₂ 预测调整 预测表现敏感度 | 0.0000 | 0.00 |
λ₃ τ持续性 长期因子持续性 | 0.6798 | 4.70*** |
持续性:
0.996
半衰期:
166天
大宗商品的其他MF2-GARCH分析