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亨利中心天然气MF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年9月14日 星期一的波动率预测

1天

34.93%

decreased by 1.18%

1周

35.69%

decreased by 0.42%

1个月

38.50%

increased by 2.39%

更新于2026年9月12日星期六 UTC 04:07

时间范围:

从

至

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

graph of 亨利中心天然气 MF2-GARCH

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2000年8月30日 至 2026年9月11日
边界参数

模型洞察

在持续性为 0.996 时，波动率冲击的半衰期为 175个交易日（约0.7年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

高持续性: 持续性0.996，冲击半衰期约175天
参数值t统计量
m窗口106
αARCH0.0843
6.52***
βGARCH0.9111
134.48***
γ杠杆0.0014
0.07
λ₁τ截距10.0000
2.05**
λ₂预测调整0.0000
0.00
λ₃τ持续性0.6856
4.95***

0.996

持续性

175天

半衰期
σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
m

窗口

滚动窗口长度

106
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.0843
6.52***
β

GARCH

波动率持续性

0.9111
134.48***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.0014
0.07
λ₁

τ截距

基线长期系数

10.0000
2.05**
λ₂

预测调整

预测表现敏感度

0.0000
0.00
λ₃

τ持续性

长期因子持续性

0.6856
4.95***

持续性:

0.996

半衰期:

175天