V-Lab
亨利中心天然气非对称指数ARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
36.31%
decreased by 1.47%
1周
37.13%
decreased by 0.65%
1个月
40.09%
increased by 2.31%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 04:06
参数估计
2000年8月30日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 59个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约59天后损失一半的影响。 波动率幂次 δ = 1.52 小于2，因此大冲击对波动率的影响低于二次方，是一种比标准GARCH更抗异常值的反应。
σ
APARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为59天δ = 1.52 · 次二次幂
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.1026 | 3.01*** |
| αARCH | 0.0867 | 9.58*** |
| βGARCH | 0.9133 | 106.80*** |
| γ杠杆 | -0.0402 | -0.47 |
| δ幂 | 1.5245 | 7.81*** |
0.988
持续性59天
半衰期σ
APARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.1026 | 3.01*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0867 | 9.58*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9133 | 106.80*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0402 | -0.47 |
δ 幂 变换幂次 | 1.5245 | 7.81*** |
持续性:
0.988
半衰期:
59天
大宗商品的其他非对称指数ARCH模型分析