V-Lab
RBOB汽油非对称指数ARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
50.79%
increased by 0.78%
1周
50.91%
increased by 0.90%
1个月
51.33%
increased by 1.32%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 04:05
参数估计
2000年11月1日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 29个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约29天后损失一半的影响。 波动率幂次 δ = 0.83 小于2，因此大冲击对波动率的影响低于二次方，是一种比标准GARCH更抗异常值的反应。
σ
APARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为29天δ = 0.83 · 次二次幂
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0658 | 3.10*** |
| αARCH | 0.1166 | 5.44*** |
| βGARCH | 0.8834 | 41.44*** |
| γ杠杆 | 0.0734 | 0.82 |
| δ幂 | 0.8334 | 4.41*** |
0.976
持续性29天
半衰期σ
APARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0658 | 3.10*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1166 | 5.44*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8834 | 41.44*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0734 | 0.82 |
δ 幂 变换幂次 | 0.8334 | 4.41*** |
持续性:
0.976
半衰期:
29天
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