V-Lab
RBOB汽油零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月2日 星期五的波动率预测
1天
44.57%
decreased by 2.15%
1周
44.66%
decreased by 2.06%
1个月
44.92%
decreased by 1.80%
更新于2026年10月2日星期五 UTC 05:16
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2000年11月1日 至 2026年9月25日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 15个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.3672 | 7.34*** |
| αARCH | 0.1000 | 5.85*** |
| βGARCH | 0.8541 | 36.05*** |
样条系数
K=3
| γ1 | -0.0025 | -0.42 |
| γ2 | 0.0120 | 1.34 |
| γ3 | -0.0136 | -2.70*** |
0.954
持续性15天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.3672 | 7.34*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1000 | 5.85*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8541 | 36.05*** |
样条系数
K=3
| γ1 | -0.0025 | -0.42 |
| γ2 | 0.0120 | 1.34 |
| γ3 | -0.0136 | -2.70*** |
持续性:
0.954
半衰期:
15天
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