RBOB汽油零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月22日 星期四的波动率预测
1天
33.20%
decreased by 1.38%
1周
34.14%
decreased by 0.44%
1个月
36.82%
increased by 2.24%
更新于2026年10月22日星期四 UTC 05:16
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2000年11月1日 至 2026年10月16日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 16个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.5912 | 8.37*** |
| αARCH | 0.1024 | 6.01*** |
| βGARCH | 0.8539 | 37.40*** |
样条系数
K=2
| γ1 | 0.0081 | 3.83*** |
| γ2 | -0.0094 | -3.45*** |
0.956
持续性16天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.5912 | 8.37*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1024 | 6.01*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8539 | 37.40*** |
样条系数
K=2
| γ1 | 0.0081 | 3.83*** |
| γ2 | -0.0094 | -3.45*** |
持续性:
0.956
半衰期:
16天
大宗商品的其他零斜率曲线-GARCH模型分析