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RBOB汽油MF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年11月12日 星期四的波动率预测

1天

57.61%

decreased by 4.25%

1周

56.61%

decreased by 5.25%

1个月

53.74%

decreased by 8.12%

更新于2026年11月12日星期四 UTC 06:17

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时间范围:

从

24-11-11

至

26-11-11

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

RBOB汽油 MF2-GARCH 图表

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2000年11月1日 至 2026年11月6日

模型洞察

波动率冲击以 10个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约10天后损失一半的影响。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为10天
参数值t统计量
m窗口126
αARCH0.1106
3.72***
βGARCH0.8279
25.38***
γ杠杆-0.0056
-0.22
λ₁τ截距0.1066
0.67
λ₂预测调整0.0388
0.81
λ₃τ持续性0.9463
13.79***

0.936

持续性

10天

半衰期
σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
m

窗口

滚动窗口长度

126
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.1106
3.72***
β

GARCH

波动率持续性

0.8279
25.38***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

-0.0056
-0.22
λ₁

τ截距

基线长期系数

0.1066
0.67
λ₂

预测调整

预测表现敏感度

0.0388
0.81
λ₃

τ持续性

长期因子持续性

0.9463
13.79***

持续性:

0.936

半衰期:

10天