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RBOB汽油MF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年10月22日 星期四的波动率预测

1天

34.50%

decreased by 1.33%

1周

35.76%

decreased by 0.07%

1个月

39.05%

increased by 3.22%

更新于2026年10月22日星期四 UTC 05:16

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时间范围:

从

24-10-21

至

26-10-21

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

RBOB汽油 MF2-GARCH 图表

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2000年11月1日 至 2026年10月16日

模型洞察

波动率冲击以 11个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约11天后损失一半的影响。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为11天
参数值t统计量
m窗口126
αARCH0.1054
3.65***
βGARCH0.8347
27.59***
γ杠杆-0.0010
-0.04
λ₁τ截距0.1005
0.67
λ₂预测调整0.0349
0.81
λ₃τ持续性0.9508
15.19***

0.940

持续性

11天

半衰期
σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
m

窗口

滚动窗口长度

126
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.1054
3.65***
β

GARCH

波动率持续性

0.8347
27.59***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

-0.0010
-0.04
λ₁

τ截距

基线长期系数

0.1005
0.67
λ₂

预测调整

预测表现敏感度

0.0349
0.81
λ₃

τ持续性

长期因子持续性

0.9508
15.19***

持续性:

0.940

半衰期:

11天