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RBOB汽油MF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年9月14日 星期一的波动率预测

1天

50.56%

decreased by 1.49%

1周

50.01%

decreased by 2.04%

1个月

48.52%

decreased by 3.53%

更新于2026年9月12日星期六 UTC 04:05

时间范围:

从

至

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

graph of RBOB汽油 MF2-GARCH

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2000年11月1日 至 2026年9月11日

模型洞察

波动率冲击以 11个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约11天后损失一半的影响。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为11天
参数值t统计量
m窗口126
αARCH0.1059
3.66***
βGARCH0.8345
27.60***
γ杠杆-0.0013
-0.05
λ₁τ截距0.1007
0.67
λ₂预测调整0.0351
0.81
λ₃τ持续性0.9506
15.14***

0.940

持续性

11天

半衰期
σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
m

窗口

滚动窗口长度

126
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.1059
3.66***
β

GARCH

波动率持续性

0.8345
27.60***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

-0.0013
-0.05
λ₁

τ截距

基线长期系数

0.1007
0.67
λ₂

预测调整

预测表现敏感度

0.0351
0.81
λ₃

τ持续性

长期因子持续性

0.9506
15.14***

持续性:

0.940

半衰期:

11天