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RBOB汽油GJR-GARCH模型（波动性分析模型）

2026年9月14日 星期一的波动率预测

1天

51.17%

decreased by 1.23%

1周

50.87%

decreased by 1.53%

1个月

49.85%

decreased by 2.55%

更新于2026年9月12日星期六 UTC 04:05

时间范围:

从

至

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

graph of RBOB汽油 GJR-GARCH

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2000年11月1日 至 2026年9月11日

模型洞察

波动率冲击以 23个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约23天后损失一半的影响。

σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为23天
参数值t统计量
ω常数项0.2396
4.62***
αARCH0.1012
3.37***
βGARCH0.8659
44.36***
γ杠杆0.0074
0.22

0.971

持续性

23天

半衰期
σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
ω

常数项

无条件方差权重

0.2396
4.62***
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.1012
3.37***
β

GARCH

波动率持续性

0.8659
44.36***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.0074
0.22

持续性:

0.971

半衰期:

23天