跳转到主要内容
V-Lab
V-Lab

RBOB汽油GJR-GARCH模型（波动性分析模型）

2026年10月22日 星期四的波动率预测

1天

33.07%

decreased by 1.46%

1周

33.89%

decreased by 0.64%

1个月

36.47%

increased by 1.94%

更新于2026年10月22日星期四 UTC 05:16

按 Delete 或 Backspace 键可移除此时间序列。
时间范围:

从

24-10-21

至

26-10-21

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

RBOB汽油 GJR-GARCH 图表

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2000年11月1日 至 2026年10月16日

模型洞察

波动率冲击以 23个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约23天后损失一半的影响。

σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为23天
参数值t统计量
ω常数项0.2405
4.62***
αARCH0.1008
3.36***
βGARCH0.8658
44.23***
γ杠杆0.0077
0.23

0.970

持续性

23天

半衰期
σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
ω

常数项

无条件方差权重

0.2405
4.62***
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.1008
3.36***
β

GARCH

波动率持续性

0.8658
44.23***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.0077
0.23

持续性:

0.970

半衰期:

23天