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标准普尔GSCI贵金属现货指数GJR-GARCH模型（波动性分析模型）

2026年9月14日 星期一的波动率预测

1天

25.00%

decreased by 0.49%

1周

25.01%

decreased by 0.48%

1个月

25.05%

decreased by 0.44%

更新于2026年9月12日星期六 UTC 00:54

时间范围:

从

至

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

graph of 标准普尔GSCI贵金属现货指数 GJR-GARCH

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

1990年1月2日 至 2026年9月11日

模型洞察

在持续性为 0.999 时，波动率冲击的半衰期为 688个交易日（约2.7年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。

反向杠杆: 正收益使波动率比负收益多增加138%

σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

高持续性: 持续性0.999，冲击半衰期约688天反向杠杆: 正收益使波动率比负收益多增加138%
参数值t统计量
ω常数项0.0034
2.62***
αARCH0.0542
4.19***
βGARCH0.9605
122.97***
γ杠杆-0.0315
-2.17**

0.999

持续性

688天

半衰期
σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
ω

常数项

无条件方差权重

0.0034
2.62***
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.0542
4.19***
β

GARCH

波动率持续性

0.9605
122.97***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

-0.0315
-2.17**

持续性:

0.999

半衰期:

688天