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标准普尔GSCI布伦特原油指数GJR-GARCH模型（波动性分析模型）

2026年11月12日 星期四的波动率预测

1天

62.88%

decreased by 2.94%

1周

62.30%

decreased by 3.52%

1个月

60.15%

decreased by 5.67%

更新于2026年11月12日星期四 UTC 00:09

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时间范围:

从

24-11-11

至

26-11-11

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

标准普尔GSCI布伦特原油指数 GJR-GARCH 图表

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

1999年1月8日 至 2026年11月6日

模型洞察

波动率冲击以 49个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约49天后损失一半的影响。

σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为49天
参数值t统计量
ω常数项0.0746
5.08***
αARCH0.0586
3.45***
βGARCH0.9071
78.01***
γ杠杆0.0407
1.44

0.986

持续性

49天

半衰期
σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
ω

常数项

无条件方差权重

0.0746
5.08***
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.0586
3.45***
β

GARCH

波动率持续性

0.9071
78.01***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.0407
1.44

持续性:

0.986

半衰期:

49天