跳转到主要内容
V-Lab
V-Lab

标准普尔GSCI布伦特原油指数GJR-GARCH模型（波动性分析模型）

2026年10月22日 星期四的波动率预测

1天

28.10%

decreased by 1.05%

1周

28.36%

decreased by 0.79%

1个月

29.29%

increased by 0.14%

更新于2026年10月21日星期三 UTC 23:02

按 Delete 或 Backspace 键可移除此时间序列。
时间范围:

从

24-10-21

至

26-10-21

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

标准普尔GSCI布伦特原油指数 GJR-GARCH 图表

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

1999年1月8日 至 2026年10月16日

模型洞察

波动率冲击以 47个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约47天后损失一半的影响。

σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为47天
参数值t统计量
ω常数项0.0750
5.06***
αARCH0.0572
3.38***
βGARCH0.9072
77.48***
γ杠杆0.0422
1.50

0.985

持续性

47天

半衰期
σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
ω

常数项

无条件方差权重

0.0750
5.06***
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.0572
3.38***
β

GARCH

波动率持续性

0.9072
77.48***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.0422
1.50

持续性:

0.985

半衰期:

47天