V-Lab
美国洲际交易所糖GJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月2日 星期五的波动率预测
1天
35.59%
increased by 6.99%
1周
35.56%
increased by 6.96%
1个月
35.42%
increased by 6.82%
更新于2026年10月2日星期五 UTC 08:05
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2000年3月1日 至 2026年9月25日模型洞察
在持续性为 0.991 时，波动率冲击的半衰期为 77个交易日（约0.3年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.991，冲击半衰期约77天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0398 | 2.93*** |
| αARCH | 0.0369 | 3.52*** |
| βGARCH | 0.9531 | 108.77*** |
| γ杠杆 | 0.0022 | 0.10 |
0.991
持续性77天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0398 | 2.93*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0369 | 3.52*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9531 | 108.77*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0022 | 0.10 |
持续性:
0.991
半衰期:
77天
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