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美国洲际交易所糖MF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年10月2日 星期五的波动率预测

1天

44.97%

increased by 18.94%

1周

41.29%

increased by 15.26%

1个月

36.12%

increased by 10.09%

更新于2026年10月2日星期五 UTC 08:05

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时间范围:

从

24-10-01

至

26-10-01

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

美国洲际交易所糖 MF2-GARCH 图表

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2000年3月1日 至 2026年9月25日

模型洞察

波动率冲击以 3个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约3天后损失一半的影响。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为3天
参数值t统计量
m窗口86
αARCH0.0818
4.50***
βGARCH0.7344
17.05***
γ杠杆-0.0037
-0.18
λ₁τ截距0.6286
3.30***
λ₂预测调整0.8485
12.45***
λ₃τ持续性0.0000
0.00

0.814

持续性

3天

半衰期
σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
m

窗口

滚动窗口长度

86
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.0818
4.50***
β

GARCH

波动率持续性

0.7344
17.05***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

-0.0037
-0.18
λ₁

τ截距

基线长期系数

0.6286
3.30***
λ₂

预测调整

预测表现敏感度

0.8485
12.45***
λ₃

τ持续性

长期因子持续性

0.0000
0.00

持续性:

0.814

半衰期:

3天