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美国洲际交易所糖MF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年9月14日 星期一的波动率预测

1天

31.44%

increased by 2.52%

1周

30.88%

increased by 1.96%

1个月

30.16%

increased by 1.24%

更新于2026年9月12日星期六 UTC 04:09

时间范围:

从

至

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

graph of 美国洲际交易所糖 MF2-GARCH

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2000年3月1日 至 2026年9月11日

模型洞察

波动率冲击以 3个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约3天后损失一半的影响。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为3天
参数值t统计量
m窗口86
αARCH0.0813
4.48***
βGARCH0.7346
17.05***
γ杠杆-0.0028
-0.13
λ₁τ截距0.6311
3.30***
λ₂预测调整0.8487
12.38***
λ₃τ持续性0.0000
0.00

0.815

持续性

3天

半衰期
σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
m

窗口

滚动窗口长度

86
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.0813
4.48***
β

GARCH

波动率持续性

0.7346
17.05***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

-0.0028
-0.13
λ₁

τ截距

基线长期系数

0.6311
3.30***
λ₂

预测调整

预测表现敏感度

0.8487
12.38***
λ₃

τ持续性

长期因子持续性

0.0000
0.00

持续性:

0.815

半衰期:

3天