跳转到主要内容
V-Lab
V-Lab

美国洲际交易所糖MF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年10月22日 星期四的波动率预测

1天

28.82%

decreased by 0.90%

1周

30.05%

increased by 0.33%

1个月

31.43%

increased by 1.71%

更新于2026年10月22日星期四 UTC 08:06

按 Delete 或 Backspace 键可移除此时间序列。
时间范围:

从

24-10-21

至

26-10-21

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

美国洲际交易所糖 MF2-GARCH 图表

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2000年3月1日 至 2026年10月16日

模型洞察

波动率冲击以 3个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约3天后损失一半的影响。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为3天
参数值t统计量
m窗口86
αARCH0.0827
4.50***
βGARCH0.7233
16.04***
γ杠杆-0.0032
-0.15
λ₁τ截距0.6435
3.35***
λ₂预测调整0.8470
12.16***
λ₃τ持续性0.0000
0.00

0.804

持续性

3天

半衰期
σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
m

窗口

滚动窗口长度

86
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.0827
4.50***
β

GARCH

波动率持续性

0.7233
16.04***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

-0.0032
-0.15
λ₁

τ截距

基线长期系数

0.6435
3.35***
λ₂

预测调整

预测表现敏感度

0.8470
12.16***
λ₃

τ持续性

长期因子持续性

0.0000
0.00

持续性:

0.804

半衰期:

3天