芝加哥商业交易所活牛MF2-GARCH（波动性分析模型）
2026年10月22日 星期四的波动率预测
1天
16.51%
decreased by 0.26%
1周
18.02%
increased by 1.25%
1个月
18.00%
increased by 1.23%
更新于2026年10月22日星期四 UTC 14:16
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2001年3月1日 至 2026年10月16日模型洞察
该资产表现出强的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加267%。
σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大267%
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| m窗口 | 46 | |
| αARCH | 0.0697 | 2.04** |
| βGARCH | 0.1034 | 1.72* |
| γ杠杆 | 0.1857 | 2.68*** |
| λ₁τ截距 | 0.4649 | 1.98** |
| λ₂预测调整 | 0.4357 | 2.10** |
| λ₃τ持续性 | 0.2161 | 0.59 |
0.266
持续性1天
半衰期σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
m 窗口 滚动窗口长度 | 46 | |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0697 | 2.04** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.1034 | 1.72* |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.1857 | 2.68*** |
λ₁ τ截距 基线长期系数 | 0.4649 | 1.98** |
λ₂ 预测调整 预测表现敏感度 | 0.4357 | 2.10** |
λ₃ τ持续性 长期因子持续性 | 0.2161 | 0.59 |
持续性:
0.266
半衰期:
1天
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