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芝加哥商业交易所活牛MF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年9月14日 星期一的波动率预测

1天

16.97%

decreased by 0.04%

1周

18.22%

increased by 1.21%

1个月

18.78%

increased by 1.77%

更新于2026年9月12日星期六 UTC 04:04

时间范围:

从

至

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

graph of 芝加哥商业交易所活牛 MF2-GARCH

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2001年3月1日 至 2026年9月11日

模型洞察

该资产表现出强的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加263%。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大263%
参数值t统计量
m窗口46
αARCH0.0706
2.06**
βGARCH0.1013
1.70*
γ杠杆0.1853
2.67***
λ₁τ截距0.4649
1.99**
λ₂预测调整0.4380
2.11**
λ₃τ持续性0.2151
0.59

0.265

持续性

1天

半衰期
σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
m

窗口

滚动窗口长度

46
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.0706
2.06**
β

GARCH

波动率持续性

0.1013
1.70*
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.1853
2.67***
λ₁

τ截距

基线长期系数

0.4649
1.99**
λ₂

预测调整

预测表现敏感度

0.4380
2.11**
λ₃

τ持续性

长期因子持续性

0.2151
0.59

持续性:

0.265

半衰期:

1天