芝加哥商业交易所活牛GAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年10月22日 星期四的波动率预测
1天
15.76%
decreased by 0.42%
1周
15.84%
decreased by 0.34%
1个月
16.12%
decreased by 0.06%
更新于2026年10月22日星期四 UTC 14:16
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2001年3月1日 至 2026年10月16日模型洞察
波动率冲击以 42个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约42天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 3.54，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为42天v = 3.54 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω长期 | 1.2928 | 0.90 |
| α得分 | 0.0548 | 4.66*** |
| β持续性 | 0.9835 | 50.57*** |
| ν自由度 | 3.5357 | 2.67*** |
0.984
持续性42天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 长期 价格变动条件下的长期方差 | 1.2928 | 0.90 |
α 得分 标准化得分的权重 | 0.0548 | 4.66*** |
β 持续性 波动率持续性 | 0.9835 | 50.57*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 3.5357 | 2.67*** |
持续性:
0.984
半衰期:
42天
大宗商品的其他GAS-GARCH学生T分布模型分析