V-Lab
芝加哥商业交易所活牛GAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
21.22%
decreased by 0.12%
1周
21.13%
decreased by 0.21%
1个月
20.79%
decreased by 0.55%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 04:03
参数估计
2001年3月1日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 42个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约42天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 3.53，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为42天v = 3.53 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.3014 | 0.89 |
| αARCH | 0.0548 | 4.70*** |
| βGARCH | 0.9837 | 51.03*** |
| ν自由度 | 3.5282 | 2.70*** |
0.984
持续性42天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.3014 | 0.89 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0548 | 4.70*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9837 | 51.03*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 3.5282 | 2.70*** |
持续性:
0.984
半衰期:
42天
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