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芝加哥商业交易所活牛GJR-GARCH模型（波动性分析模型）

2026年9月14日 星期一的波动率预测

1天

18.05%

decreased by 0.90%

1周

18.17%

decreased by 0.78%

1个月

18.32%

decreased by 0.63%

更新于2026年9月12日星期六 UTC 04:03

时间范围:

从

至

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

graph of 芝加哥商业交易所活牛 GJR-GARCH

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2001年3月1日 至 2026年9月11日

模型洞察

波动率冲击以 3个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约3天后损失一半的影响。

σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为3天
参数值t统计量
ω常数项0.2958
5.35***
αARCH0.1496
2.65***
βGARCH0.6244
11.54***
γ杠杆0.0116
0.16

0.780

持续性

3天

半衰期
σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
ω

常数项

无条件方差权重

0.2958
5.35***
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.1496
2.65***
β

GARCH

波动率持续性

0.6244
11.54***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.0116
0.16

持续性:

0.780

半衰期:

3天