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洲际交易所布伦特原油GJR-GARCH模型（波动性分析模型）

2026年11月12日 星期四的波动率预测

1天

68.26%

decreased by 3.36%

1周

67.79%

decreased by 3.83%

1个月

66.01%

decreased by 5.61%

更新于2026年11月12日星期四 UTC 06:16

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时间范围:

从

24-11-11

至

26-11-11

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

洲际交易所布伦特原油 GJR-GARCH 图表

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2007年7月30日 至 2026年11月6日

模型洞察

波动率冲击以 62个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约62天后损失一半的影响。

σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为62天
参数值t统计量
ω常数项0.0768
4.33***
αARCH0.0718
3.08***
βGARCH0.8979
67.72***
γ杠杆0.0383
0.92

0.989

持续性

62天

半衰期
σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
ω

常数项

无条件方差权重

0.0768
4.33***
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.0718
3.08***
β

GARCH

波动率持续性

0.8979
67.72***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.0383
0.92

持续性:

0.989

半衰期:

62天