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纽约商业交易所钯金GJR-GARCH模型（波动性分析模型）

2026年9月14日 星期一的波动率预测

1天

53.43%

decreased by 2.21%

1周

52.54%

decreased by 3.10%

1个月

49.67%

decreased by 5.97%

更新于2026年9月12日星期六 UTC 04:07

时间范围:

从

至

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

graph of 纽约商业交易所钯金 GJR-GARCH

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

1998年9月28日 至 2026年9月11日

模型洞察

波动率冲击以 17个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约17天后损失一半的影响。

σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为17天
参数值t统计量
ω常数项0.2556
2.96***
αARCH0.0935
1.94*
βGARCH0.8616
42.67***
γ杠杆0.0102
0.15

0.960

持续性

17天

半衰期
σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
ω

常数项

无条件方差权重

0.2556
2.96***
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.0935
1.94*
β

GARCH

波动率持续性

0.8616
42.67***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.0102
0.15

持续性:

0.960

半衰期:

17天