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纽约商业交易所钯金GJR-GARCH模型（波动性分析模型）

2026年10月22日 星期四的波动率预测

1天

32.87%

decreased by 0.64%

1周

33.48%

decreased by 0.03%

1个月

35.29%

increased by 1.78%

更新于2026年10月22日星期四 UTC 05:17

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时间范围:

从

24-10-21

至

26-10-21

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

纽约商业交易所钯金 GJR-GARCH 图表

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

1998年9月28日 至 2026年10月16日

模型洞察

波动率冲击以 17个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约17天后损失一半的影响。

σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为17天
参数值t统计量
ω常数项0.2546
3.00***
αARCH0.0929
1.93*
βGARCH0.8623
42.80***
γ杠杆0.0097
0.14

0.960

持续性

17天

半衰期
σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
ω

常数项

无条件方差权重

0.2546
3.00***
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.0929
1.93*
β

GARCH

波动率持续性

0.8623
42.80***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.0097
0.14

持续性:

0.960

半衰期:

17天