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纽约商业交易所钯金GJR-GARCH模型（波动性分析模型）

2026年11月12日 星期四的波动率预测

1天

43.25%

decreased by 0.71%

1周

43.02%

decreased by 0.94%

1个月

42.29%

decreased by 1.67%

更新于2026年11月12日星期四 UTC 06:18

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时间范围:

从

24-11-11

至

26-11-11

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

纽约商业交易所钯金 GJR-GARCH 图表

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

1998年9月28日 至 2026年11月6日

模型洞察

波动率冲击以 16个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约16天后损失一半的影响。

σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为16天
参数值t统计量
ω常数项0.2649
2.89***
αARCH0.0951
2.01**
βGARCH0.8580
41.56***
γ杠杆0.0111
0.16

0.959

持续性

16天

半衰期
σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
ω

常数项

无条件方差权重

0.2649
2.89***
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.0951
2.01**
β

GARCH

波动率持续性

0.8580
41.56***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.0111
0.16

持续性:

0.959

半衰期:

16天