标准普尔GSCI咖啡指数GAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年10月22日 星期四的波动率预测
1天
35.60%
decreased by 0.34%
1周
35.59%
decreased by 0.35%
1个月
35.54%
decreased by 0.40%
更新于2026年10月21日星期三 UTC 23:03
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1990年1月2日 至 2026年10月16日模型洞察
波动率冲击以 46个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约46天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 6.03，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为46天v = 6.03 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω长期 | 4.9148 | 2.54** |
| α得分 | 0.0444 | 8.08*** |
| β持续性 | 0.9849 | 161.43*** |
| ν自由度 | 6.0347 | 1.48 |
0.985
持续性46天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 长期 价格变动条件下的长期方差 | 4.9148 | 2.54** |
α 得分 标准化得分的权重 | 0.0444 | 8.08*** |
β 持续性 波动率持续性 | 0.9849 | 161.43*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 6.0347 | 1.48 |
持续性:
0.985
半衰期:
46天
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