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标准普尔GSCI咖啡指数GAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
38.37%
decreased by 1.12%
1周
38.28%
decreased by 1.21%
1个月
37.95%
decreased by 1.54%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 00:55
参数估计
1990年1月2日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 46个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约46天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 6.03，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为46天v = 6.03 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 4.9266 | 2.52** |
| αARCH | 0.0444 | 8.08*** |
| βGARCH | 0.9850 | 161.72*** |
| ν自由度 | 6.0278 | 1.49 |
0.985
持续性46天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 4.9266 | 2.52** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0444 | 8.08*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9850 | 161.72*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 6.0278 | 1.49 |
持续性:
0.985
半衰期:
46天
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