V-Lab
美国洲际交易所阿拉比卡咖啡GAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年10月2日 星期五的波动率预测
1天
38.76%
decreased by 0.68%
1周
38.69%
decreased by 0.75%
1个月
38.41%
decreased by 1.03%
更新于2026年10月2日星期五 UTC 09:09
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2000年1月3日 至 2026年9月25日模型洞察
波动率冲击以 68个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约68天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 6.28，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为68天v = 6.28 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 4.8144 | 1.96* |
| αARCH | 0.0266 | 6.94*** |
| βGARCH | 0.9898 | 160.12*** |
| ν自由度 | 6.2781 | 0.93 |
0.990
持续性68天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 4.8144 | 1.96* |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0266 | 6.94*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9898 | 160.12*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 6.2781 | 0.93 |
持续性:
0.990
半衰期:
68天
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