V-Lab: 标准普尔GSCI咖啡指数MF2-GARCH（波动性分析模型）

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标准普尔GSCI咖啡指数MF2-GARCH（波动性分析模型）

2025年8月27日星期三波动率预测:44.35% (-1.69%)

更新于2025年8月26日星期二 UTC 23:06

时间范围:

从

至

参数估计

	参数	t统计量
$m$	56
$α$	0.1033	26.05
$β$	0.8899	148.12
$γ$	-0.0882	-20.93
$λ_{1}$	0.0227	4.02
$λ_{2}$	0.0170	4.24
$λ_{3}$	0.9783	196.57

估计样本:
1990年1月2日至2025年8月22日

新息冲击曲线

对下一个交易日波动率收益的影响

波动率预测

波动率预测