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美国洲际交易所阿拉比卡咖啡MF2-GARCH（波动性分析模型）
2026年10月2日 星期五的波动率预测
1天
36.12%
decreased by 0.54%
1周
36.53%
decreased by 0.13%
1个月
37.42%
increased by 0.76%
更新于2026年10月2日星期五 UTC 09:09
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2000年1月3日 至 2026年9月25日模型洞察
该资产表现出罕见的反向杠杆效应：波动率几乎完全对正收益作出反应，在上涨后的上升幅度远大于下跌后。这与通常的杠杆效应相反，在风险资产中十分罕见。
σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
反向杠杆: 波动率几乎完全对正收益作出反应
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| m窗口 | 21 | |
| αARCH | 0.0759 | 5.75*** |
| βGARCH | 0.8505 | 30.89*** |
| γ杠杆 | -0.0728 | -4.64*** |
| λ₁τ截距 | 0.0210 | 1.50 |
| λ₂预测调整 | 0.0128 | 3.07*** |
| λ₃τ持续性 | 0.9825 | 150.44*** |
0.890
持续性6天
半衰期σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
m 窗口 滚动窗口长度 | 21 | |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0759 | 5.75*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8505 | 30.89*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0728 | -4.64*** |
λ₁ τ截距 基线长期系数 | 0.0210 | 1.50 |
λ₂ 预测调整 预测表现敏感度 | 0.0128 | 3.07*** |
λ₃ τ持续性 长期因子持续性 | 0.9825 | 150.44*** |
持续性:
0.890
半衰期:
6天
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