V-Lab
标准普尔GSCI可可指数GAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
54.79%
decreased by 1.26%
1周
54.71%
decreased by 1.34%
1个月
54.38%
decreased by 1.67%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 00:54
参数估计
1990年1月2日 至 2026年9月11日模型洞察
在持续性为 0.998 时，波动率冲击的半衰期为 280个交易日（约1.1年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 7.04，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.998，冲击半衰期约280天v = 7.04 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 4.5613 | 1.37 |
| αARCH | 0.0302 | 11.58*** |
| βGARCH | 0.9975 | 638.62*** |
| ν自由度 | 7.0413 | 1.81* |
0.998
持续性280天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 4.5613 | 1.37 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0302 | 11.58*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9975 | 638.62*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 7.0413 | 1.81* |
持续性:
0.998
半衰期:
280天
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