芝加哥期货交易所大豆零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月22日 星期四的波动率预测
1天
15.01%
decreased by 0.39%
1周
15.22%
decreased by 0.18%
1个月
15.94%
increased by 0.54%
更新于2026年10月22日星期四 UTC 05:17
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2000年9月15日 至 2026年10月16日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 44个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.9122 | 7.76*** |
| αARCH | 0.0668 | 8.08*** |
| βGARCH | 0.9175 | 107.65*** |
样条系数
K=2
| γ1 | -0.0063 | -2.30** |
| γ2 | 0.0087 | 2.47** |
0.984
持续性44天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.9122 | 7.76*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0668 | 8.08*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9175 | 107.65*** |
样条系数
K=2
| γ1 | -0.0063 | -2.30** |
| γ2 | 0.0087 | 2.47** |
持续性:
0.984
半衰期:
44天
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