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芝加哥期货交易所大豆零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月2日 星期五的波动率预测
1天
19.31%
decreased by 0.44%
1周
19.36%
decreased by 0.39%
1个月
19.53%
decreased by 0.22%
更新于2026年10月2日星期五 UTC 05:18
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2000年9月15日 至 2026年9月25日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 44个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.9132 | 7.72*** |
| αARCH | 0.0667 | 8.08*** |
| βGARCH | 0.9177 | 107.98*** |
样条系数
K=2
| γ1 | -0.0063 | -2.27** |
| γ2 | 0.0086 | 2.43** |
0.984
持续性44天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.9132 | 7.72*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0667 | 8.08*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9177 | 107.98*** |
样条系数
K=2
| γ1 | -0.0063 | -2.27** |
| γ2 | 0.0086 | 2.43** |
持续性:
0.984
半衰期:
44天
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