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芝加哥期货交易所大豆零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
21.57%
increased by 2.59%
1周
21.55%
increased by 2.57%
1个月
21.48%
increased by 2.50%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 04:09
参数估计
2000年9月15日 至 2026年9月11日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 44个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.9140 | 7.69*** |
| αARCH | 0.0669 | 8.07*** |
| βGARCH | 0.9176 | 107.86*** |
样条系数
K=2
| γ1 | -0.0063 | -2.26** |
| γ2 | 0.0086 | 2.42** |
0.984
持续性44天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.9140 | 7.69*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0669 | 8.07*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9176 | 107.86*** |
样条系数
K=2
| γ1 | -0.0063 | -2.26** |
| γ2 | 0.0086 | 2.42** |
持续性:
0.984
半衰期:
44天
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