芝加哥期货交易所大豆GJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月22日 星期四的波动率预测
1天
15.90%
decreased by 0.38%
1周
16.17%
decreased by 0.11%
1个月
17.18%
increased by 0.90%
更新于2026年10月22日星期四 UTC 05:17
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2000年9月15日 至 2026年10月16日模型洞察
波动率冲击以 66个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约66天后损失一半的影响。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为66天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0285 | 4.02*** |
| αARCH | 0.0754 | 4.67*** |
| βGARCH | 0.9235 | 118.06*** |
| γ杠杆 | -0.0187 | -0.86 |
0.990
持续性66天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0285 | 4.02*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0754 | 4.67*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9235 | 118.06*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0187 | -0.86 |
持续性:
0.990
半衰期:
66天
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