芝加哥期货交易所大豆GJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年11月12日 星期四的波动率预测
1天
20.64%
decreased by 0.59%
1周
20.77%
decreased by 0.46%
1个月
21.24%
increased by 0.01%
更新于2026年11月12日星期四 UTC 06:18
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2000年9月15日 至 2026年11月6日模型洞察
波动率冲击以 66个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约66天后损失一半的影响。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为66天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0284 | 4.01*** |
| αARCH | 0.0759 | 4.71*** |
| βGARCH | 0.9231 | 117.56*** |
| γ杠杆 | -0.0190 | -0.88 |
0.990
持续性66天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0284 | 4.01*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0759 | 4.71*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9231 | 117.56*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0190 | -0.88 |
持续性:
0.990
半衰期:
66天
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