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芝加哥期货交易所大豆GJR-GARCH模型（波动性分析模型）

2026年9月14日 星期一的波动率预测

1天

22.38%

increased by 1.95%

1周

22.47%

increased by 2.04%

1个月

22.79%

increased by 2.36%

更新于2026年9月12日星期六 UTC 04:08

时间范围:

从

至

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

graph of 芝加哥期货交易所大豆 GJR-GARCH

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2000年9月15日 至 2026年9月11日

模型洞察

波动率冲击以 67个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约67天后损失一半的影响。

σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为67天
参数值t统计量
ω常数项0.0285
4.02***
αARCH0.0756
4.67***
βGARCH0.9236
118.21***
γ杠杆-0.0190
-0.88

0.990

持续性

67天

半衰期
σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
ω

常数项

无条件方差权重

0.0285
4.02***
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.0756
4.67***
β

GARCH

波动率持续性

0.9236
118.21***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

-0.0190
-0.88

持续性:

0.990

半衰期:

67天