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芝加哥商业交易所饲料牛零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
18.26%
increased by 0.22%
1周
18.27%
increased by 0.23%
1个月
18.29%
increased by 0.25%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 04:05
参数估计
2001年4月3日 至 2026年9月11日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 36个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.5327 | 7.25*** |
| αARCH | 0.0266 | 5.80*** |
| βGARCH | 0.9545 | 118.16*** |
样条系数
K=4
| γ1 | -0.0482 | -2.82*** |
| γ2 | 0.0708 | 2.55** |
| γ3 | -0.0349 | -1.85* |
| γ4 | 0.0143 | 1.21 |
0.981
持续性36天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.5327 | 7.25*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0266 | 5.80*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9545 | 118.16*** |
样条系数
K=4
| γ1 | -0.0482 | -2.82*** |
| γ2 | 0.0708 | 2.55** |
| γ3 | -0.0349 | -1.85* |
| γ4 | 0.0143 | 1.21 |
持续性:
0.981
半衰期:
36天
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